進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
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進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
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FF4~15
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樓主
2020-06-20 13:40
90%買入美國政府的公債，利用剩下10%的資金，買入標普500的選擇權，
如過看錯市場，最多也只損失10%做多SPY 的權利金，SPY與美國公債為負相關，剩下90%公債會因為避險原因價格上漲COVER掉SPY的下跌，可能結果為不跌或是小跌。
如果看多市場，這支基金不會因為全部幾乎持有美國公債，錯失掉漲幅，因為10%的資金買入SPY選擇權，開了槓桿相當於60~70%的效益投入，還是能參與到市場的漲勢。
這支基金回測近五年的表現，績效居然都能把敗SPY，但是下跌幅度非常有限，今年3月疫情SPY以下跌到負值，SWAN還在正值以上。
這隻ETF的費用0.49%，殖利率(配息)約1%多，配息台灣複委託扣30%的費用不會退，還原成費用大約0.3%，複委託的手續費大約抓0.2%=0.49+0.3+0.2=0.99%，比起台灣多數平衡型基金平均約1.5%上下，若以費用率考量仍有優勢，而且績效好太多了!
這支ETF目前在台灣很少有人關注討論，這邊介紹給大家。
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albert22222222
天使人
2樓
2020-06-20 17:36
這隻的績效讓我更有信心目前的政府債+科技基金+原物料的配置
直接取名字叫SWAN，衝著宰黑天鵝來的！
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bingopipe
天使人
3樓
2020-06-21 12:53
回測自己本身要有數據才行吧
還有我理解錯回測的意思?
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xup6111
天使人
4樓
2020-06-21 13:15
這檔ETF看起來不錯操做靈活可攻退可守,有空在來研究看看.感謝!!
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superlin
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5樓
2020-06-22 10:12
以無法為有法 以無限為有限
大道至簡 無為自在
moboo6611
名人堂
7樓
2020-06-22 13:36
因成立兩年，還搭選擇權，可能沒太多次遇股債齊跌的狀況，
多觀察較為妥當。
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